Forex Volum Trading System

TRADING SYSTEMS. Exploiting Volume Profile. I den siste artikkelen i serien diskuterte vi robuste handelsideer, sammenligne glidende gjennomsnitt med en kanalbruddstrategi, som viser hvordan sistnevnte har mye større verdi, og hvordan bruk av et bevegelige gjennomsnittssystem kan vise seg bra resulterer i tilbakestesting, men kan være dårlig feil i faktisk handel. Kanalbruddsstrategien, mens den har mindre imponerende ytelsesstatistikk under prøvetesting, viste robust ytelse over tid, med samme parametere som gir en robust kant over tid. Årsaken til at kanalbruddssystemer har stått testen av tid er sannsynlig fordi markedstendens på lang sikt og en ny flermåneders høy alltid vil ha mye mer psykologisk betydning enn krysset av to vilkårlige glidende gjennomsnitt. Funnene støtter kraftig argumentet om at eventuelle system basert på forutsigbar markedsadferd, er sannsynligvis mye mer robust enn en basert på vilkårlig matematisk algoritmer. Derfor , i denne artikkelen skal vi utforske et annet utnyttbart aspekt av forutsigbar oppførsel i markedene, noe som er mye kortere i naturen, da handelsmenn starter og slutter sin handelsdag. Dette har blitt utnyttet i futures-markedene med strategier som åpningsområdet breakout. Volume og Time of Day. Monroe Trout, som berømt gjort millioner av systematisk handel, gjorde noen interessante observasjoner om futures-markedene når han ble spurt om de mest flytende tider av dagen, i intervjuet i The New Market Wizard av Jack Schwager. Den mest likvide perioden er åpningen Likviditeten begynner å falle ganske raskt etter åpningen. Den nest mest likvide tiden på dagen er nær Handelsvolumet danner vanligvis en U-formet kurve gjennom dagen. Generelt sett holder disse mønstrene seg i nesten alle markeder. Det er faktisk ganske utrolig. Forex trading ved hjelp av VSA Volume Spread Analysis. De fleste handelsfolk er kjent med teknisk og grunnleggende analyse. Det finnes flere måter å bruk disse to metodene for å analysere forexmarkedet, men generelt analyserer grunnleggende analyse årsakene til at markedet beveger seg og teknisk analyse forsøker å finne ut når bevegelsen vil skje. Det er en tredje tilnærming for å analysere børskurs og forexpriser Den kombinerer det beste av både grunnleggende og teknisk analyse for samtidig å svare på hvorfor og når spørsmålet denne metoden kalles VSA volum spredningsanalyse - analysen av forskjeller i volum. Historien om volumspredningsanalyse. VSA er en forbedring av Richards lære D Wyckoff, som begynte aksjehandel i 1888 i en alder av 15 år. I 1910-tallet publiserte Wyckoff sine ukentlige prognoser som ble lest av over 200 000 abonnenter. Hans postordre er fortsatt tilgjengelige i dag. I tillegg tilbys Wyckoff-metoden som en del av læreplan ved Golden Gate University i San Francisco Wyckoff var i strid med markedsanalytikere hvis handel var basert på kartformasjoner Han trodde at mech aniske eller matematiske analyseteknikker hadde ingen sjanse til å konkurrere med riktig opplæring og erfaren vurdering. Tom Williams, en tidligere profesjonell aksjemarkedshandler på 60- og 70-tallet, forbedret på det arbeidet som Wyckoff startet. Han markerte betydningen av prisforskjeller prisutslag i forhold til volum og sluttpris Williams var i en unik situasjon som tillot ham å utvikle sin egen metode. Hans forskning har vært tilgjengelig siden 1993-utgaven av sin Master the Markets-bok. En tilnærming til universell analyse. VSA kan brukes på alle markeder og med forskjellige tidsrammer, handleren trenger bare et volumhistogram i prisdiagrammer I enkelte markeder som aksjemarkedet eller futuresmarkedet er det faktisk tilgjengelig transaksjonsvolumer, men i andre markeder - som forex som ikke er sentralisert - er faktisk volum tall ikke tilgjengelig Dette betyr imidlertid ikke at en næringsdrivende ikke kan analysere valutamarkedsvolumer, han må bare analysere volumet observert på hver tick. Forex volum kan representeres av mengden aktivitet observert i hver bar eller lysestake Man må huske på at de store profesjonelle handelsmenn er tungt involvert hvis det er mye aktivitet på en lysestake Omvendt er et lavt nivå av Aktivitet betyr at profesjonelle handelsfolk avholder seg fra bevegelsen. Hvert scenario kan ha implikasjoner på balansen mellom tilbud og etterspørsel, og dermed bidra til at næringsdrivende identifiserer en sannsynlig retning av markedet på kort til mellomlang sikt. Hva er en analyse av volumforskjeller. VSA ser etter forskjeller mellom tilbud og etterspørsel som hovedsakelig er opprettet av de store forex-aktørene profesjonelle handelsmenn, institusjoner, banker og markedsførere Transaksjonene til disse profesjonelle handelsfolk er tydelig synlige på et diagram, forutsatt at du er en forex-aktør som vet hvordan man leser for å bestemme balansen mellom tilbud og etterspørsel, undersøker VSA samspillet mellom tre variabler på et forex diagram for å det eliminere balansen mellom tilbud og etterspørsel og den sannsynlige kortsiktige markedsretningen. Mengden volum på en prisbar. Prisvariasjoner, eller rekkevidde høyt og lavt. Sluttprisen. Bruk disse tre delene av informasjon, en kvalifisert forhandler vil tydelig identifisere om markedet er i en av de fire følgende faser. Akkumuleringsprofessorer kjøper til grossistpriser. Marker opp bullish bevegelse. Distribusjonsprofessorer som selger til utsalgspriser. Markeds-ned-bearish bevegelse. Betydningen og betydningen av volum synes å bli dårlig forstått av de fleste nybegynnere, men det er en svært viktig komponent når man utfører teknisk analyse av et diagram. Et prisdiagram uten volum er som en bil uten drivstofftank. Volumet gir halvparten av informasjonen, mens den andre halvparten er funnet av studerer forskjellen i prisområdet. Volumet indikerer alltid transaksjonsbeløpene og prisklassen viser bevegelsen i forhold til dette volumet. Et oksemarked kan imidlertid e xist med enten høy eller lav volum, prisene kan bevege seg i et horisontalt område eller til og med falle med et identisk volum Dette antyder at det er andre faktorer som bør vurderes når man ser på et diagram. Basisk volum Spread Analysis-prinsipper. Hver markedsbevegelse er basert på Utbud og etterspørsel opprettet av profesjonelle spillere Hvis det er mer kjøp enn å selge, går markedet opp Hvis det er mer salg enn kjøp, går markedet ned. I praksis er finansmarkedene ikke så lett å lese, det er også mye informasjon å vurdere når man ser på en prishistorie Dette viktige konseptet blir ofte oversett av de fleste ikke-profesjonelle handelsfolk. Det grunnleggende prinsippet som er beskrevet ovenfor, er riktig, men etterspørsel og etterspørsel virker faktisk annerledes på de finansielle markedene. For et marked å trenden oppover, må det være mer kjøp enn å selge, men kjøp bestillinger er ikke den viktigste faktoren. For en ekte opptrend skal det oppstå mangel på salgsordrer distribusjon. De fleste handelsfolk er komplekse tielt uvitende om at betydelig kjøp kan forekomme på lavere prisnivå i akkumuleringsfasen. Denne kjøp av profesjonelle spillere vises faktisk på et diagram som et bearish lysestake med en volumspike. VSA lærer at kraften til et marked er vist i et bearish lysestake og vice versa, svakheten i et marked er vist i et bullish lysestake Dette er akkurat det motsatte av hva de fleste handelsfolk tror For en virkelig nedadgående trend skal det oppstå mangel på kjøpsordrer De eneste handelsfolk som kan gi et slikt kjøpsnivå er profesjonelle og institusjonelle investorer, men de har allerede posisjonert seg til å selge ved de forrige høye prisnivåene på diagrammet i distribusjonsfasen. Selge av fagfolk er representert på et diagram av haustiske lysestaker med høye pigger i volum, svakhet vises på de øvre stolpene Siden det er svært lite kjøp, fortsetter markedet å falle til fasen med nedgangsmarkedet er fullført. Profesjonelle handelsfolk kjøper durin g å selge det er ofte resultatet av dårlige økonomiske nyheter kunngjøringer slike dårlige nyheter oppfordrer massene til flokken å selge nesten alltid med tap. Kjøpet av fagfolk forekommer derfor på bearish eller nedadgående lysestaker. Denne typen aktivitet har pågått for over 100 år, men de fleste nybegynnerhandlere har ikke hørt om det før nå. Hvordan spot og handel Volume Spread Analysis. Let oss nå se på et klart eksempel på distribusjon som viser det massive salget av profesjonelle handelsmenn under et økende marked. viser USD CHF ved hjelp av 30-minutters barer Dette markedet var i oppstartsfasen til 1 bar, som har en massiv volumspike. Dette bullish baret lukkes midt i sitt utvalg. Dette er et signal som indikerer at profesjonelle handelsfolk vender tilbake til markedet for å selge ved å observere linjen, må en aktør være oppmerksom på at aktiviteten som vises på volumhistogrammet ikke bare representerer kjøp, ellers ville ikke barens lukke være i m iddle of the range Profesjonelle handelsfolk selger under bullish barer når flokken kjøper Denne typen stang vises ofte etter en økonomisk nyhetsbrev som synes å forby et økende marked, og leder forexhandlere for å starte lange posisjoner. Profesjonelle handelsfolk utnytter disse mulighetene til å likvidere sine lange stillinger og starte korte posisjoner. En skikkelig utdannet handelsmann forstår umiddelbart at en stang som lukker midt i sitt område og med stort volum betyr at en overføring finner sted mellom fagfolk og flokken, som snart vil ende opp på dårlig side av handelen Profesjonelle handelsfolk vil selge i detaljhandelsdistribusjon etter å ha startet kjøpsposisjoner ved akkumulering av engrospriser Overføringen til svake investorer fortsetter på linjen 2 En eksperthandler kan se at linjen 3 nå lukkes lavere, og bekrefter at det var en stor del av å selge på forrige bar. Ikke vær en del av besetningen. I diagrammet nedenfor har fagpersoner solgt deres posisjoner til masseprodusenten, den såkalte flokken De nye kjøpere finner seg nå fast i å miste lange stillinger Priser kan ikke lenger klatre noe høyere dersom fagpersoner ikke støtter høyere priser Uten kjøpere for å støtte markedet faller prisene under merket - down-fase For en ekte downtrend å skje, må det være mangel på kjøp. De eneste handlende som kan kjøpe til slike priser, er fagfolk, men de solgte mens prisene var høye i distribusjonsfasen. Etter at markedet har falt, har profesjonelle handelsmenn vil bytte tilbake til kjøp og besetningen vil bli tvunget til å selge - med betydelige tap. Syklusen gjentar seg igjen og igjen. Slik fungerer markeder. Profesjonelle handelsfolk er spesialisert på flere markeder og i ulike tidsrammer. Denne syklusen vil derfor bli funnet i alle tidsrammer 30 minutter, 1 time, 1 dag osv. VSA arbeider med alle finansmarkeder som forex, aksjer og futures VSA er en markedsanalyseteknikk som er basert på transa ctions av markedets største aktører det informerer handelsmenn om årsakene og tidspunktet da profesjonelle handelsfolk vil bli posisjonert i markedet. Bruk volum til å vinne 75 av handel. Med Huzefa Hamid. For en valuta som skal handles og for prisen å flytte fra et nivå til et annet, volum er påkrevd Eller sett på en annen måte, volumet er gassen i tanken til handelsmaskinen. Men volumet har ofte blitt oversett i studien av Forex-diagrammer. Fokuset har vært mer på prishandling alene. Hvorfor er volum er viktig å forstå. Volume er nødvendig for å flytte et marked, men det er en bestemt type volum som virkelig betyr institusjonelle penger, eller Smart Money, som er store mengder penger som handles på samme måte, og påvirker dermed markedet i stor grad Kun volum viser når prisen blir påvirket av denne typen aktivitet Å vite hvordan institusjonelle penger fungerer, vi er i stand til å spore de handelsmennene og handle sammen med dem, slik at vi svømmer sammen med de ordspråklige haiene i stedet for å være deres neste måltid. Det er en vanlig misforståelse at volumet ikke kan brukes pålitelig i Forex trading av to grunner for det første, det er ingen sentral utveksling og derfor ingen offisielle volumdata. For det andre, når du ser på volumdata på Forex-plattformen, er du faktisk se tick volum og ikke faktisk volum handlet, for eksempel volumet med et stock chart. Tick volum måler antall ganger prisen merker opp og ned Dette er en utmerket indikator på styrken av aktiviteten i en gitt bar Men også, Sammenhengen mellom tickvolum og volumhandel er utrolig høyt. I 2011 gjennomførte Caspar Marney, leder av Marney Capital og ex-UBS og HSBC trader, en analyse av det faktiske volumet og tickvolumet i Forex. Han brukte data fra eSignal, EBS og Hotspot For parene han studerte, beregnet han korrelasjonen mellom tikkvolum og det faktiske volumet er over 90. Så spørsmålet er Hvordan går vi om å binde i volum med pris handling. Studiet av volum med pris startet i begynnelsen av 1900-tallet med en forhandler ved navn Richard Wyckoff Hans forskning, så kjent som Wyckoff Analysis, utviklet seg til det som er kjent i dag som Volume Spread Analysis eller VSA for short. Not alle VSA-forhandlere eller teknikker er de samme. Noen er utrolig programvarede og kompleks, mens jeg liker å holde det enkelt. Denne enklere tilnærmingen gir resultater Opplevelsesmessig sett er en suksessrate på 75 og mer ikke uvanlig med svært få sammenhengende tap. En enklere tilnærming er reflektert i diagrammene. Vi har prislys, volumstenger , og det er det Vi bruker 50 61 8 Fibonacci-linjene og enkel støttestyrke for å hjelpe pin-oppføringer, men ingenting mer.1 Institusjonelle penger, eller Smart Money, er nødvendig for å flytte et marked og avsløres i volumstengene 2 Forex tick volumet kan leses som en nøyaktig indikator på institusjonell eller Smart Money styrke 3 VSA, når den holdes enkel, kan brukes og undervises lettere med gevinstfrekvenser på 75 og derover. I neste artikkel i denne serien vil vi lo ok på noen eksempler på VSA-oppsett som vi bruker til å gi oss rene oppføringer. Risk Disclaimer DailyForex vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som skyldes avhengighet av informasjonen på dette nettstedet, inkludert markedsnyheter, analyser, handelssignaler og Forex megler anmeldelser Dataene på denne nettsiden er ikke nødvendigvis sanntidsklar eller nøyaktige, og analyser er forfatterens meninger og representerer ikke anbefalingene fra DailyForex eller dets ansatte. Valutahandel på margin innebærer høy risiko og er ikke egnet for alle investorer Som et løpende produkttap er det mulig å overstige innledende innskudd og kapital er i fare. Før du bestemmer deg for å handle Forex eller et annet finansielt instrument, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, erfaringsnivået og risikoen for appetitten. Vi jobber hardt for å tilby deg verdifull informasjon om Alle meglerne som vi vurderer For å gi deg denne gratis tjenesten mottar vi reklamegebyr fra meglere, i Cluding noen av de som er oppført i våre rangeringer og på denne siden Mens vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle våre data er oppdaterte, oppfordrer vi deg til å verifisere vår informasjon med megleren direkte. Risk Disclaimer DailyForex vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade som skyldes avhengighet av informasjonen på dette nettstedet, inkludert markedsnyheter, analyser, handelssignaler og Forex megleranmeldelser. Dataene på dette nettstedet er ikke nødvendigvis sanntids - eller nøyaktige, og analyser er forfatterens meninger og representerer ikke anbefalingene fra DailyForex eller dets ansatte. Valutahandel på margin innebærer høy risiko og er ikke egnet for alle investorer. Som et løpende produkttap er det mulig å overstige innledende innskudd og kapital er i fare. Før du bestemmer deg for handel med Forex eller andre finansielt instrument bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, erfaringsnivået og risikovilligheten Vi jobber hardt for å tilby deg verdifull informasjon ab ut alle meglerne som vi vurderer For å gi deg denne gratis tjenesten mottar vi reklamegebyr fra meglere, inkludert noen av dem som er oppført i vår rangering og på denne siden. Mens vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle dataene våre er up - oppdatert, oppfordrer vi deg til å bekrefte vår informasjon med megleren direkte. DailyForex Alle rettigheter reservert 2006-2017.