Utviklet av Larry Connors, er 2-års RSI-strategien en trading-strategi for å kjøpe eller selge verdipapirer etter en korrigerende periode. Strategien er ganske enkel. Connors foreslår å se etter kjøpsmuligheter når 2-års RSI beveger seg under 10, hvilket er omtalt dypt oversold Omvendt kan forhandlere lete etter kortsiktige muligheter når 2-års RSI beveger seg over 90 Dette er en ganske aggressiv kortsiktig strategi designet for å delta i en pågående trend. Det er ikke laget for å identifisere store topper eller bunner. Før du ser på detaljene, merk at denne artikkelen er utformet for å utdanne chartister om mulige strategier. Vi presenterer ikke en frittstående handelsstrategi som kan brukes rett ut av boksen. I stedet er denne artikkelen ment for å forbedre strategiutvikling og forfining. Det er fire trinnene for denne strategien og nivåene er basert på sluttkursene. Først identifiserer du den store trenden ved hjelp av et langsiktig glidende gjennomsnitt. Connors fortaler 200-dagers flytting av en verage Den langsiktige trenden er oppe når en sikkerhet er over sin 200-dagers SMA og ned når en sikkerhet er under sine 200-dagers SMA-forhandlere, bør se etter kjøpsmuligheter når de over 200-dagers SMA og kortsiktige muligheter når det er under 200-dagers SMA. Sekund, velg et RSI-nivå for å identifisere kjøp eller salgsmuligheter innenfor den større trenden Connors testet RSI nivåer mellom 0 og 10 for kjøp, og mellom 90 og 100 for å selge Connors funnet at avkastningen var høyere ved kjøp på en RSI dip under 5 enn på en RSI dip under 10 Med andre ord, den lavere RSI dypet, jo høyere avkastning på etterfølgende lange posisjoner. For korte stillinger var avkastningen høyere når de var selge kort på en RSI-bølge over 95 enn på en bølge over 90 Med andre ord, jo mer kortsiktig overkjøp sikkerheten, desto større blir den etterfølgende avkastningen på en kort posisjon. Det tredje trinnet innebærer den faktiske kjøps - eller salgs-kort ordre og tidspunktet for plasseringen. Chartister kan enten se markedet nær den lukke og etablere en posisjon like før tett eller etablere en stilling på neste åpne. Det er fordeler og ulemper for begge tilnærminger. Connors taler for den nærtliggende tilnærming Kjøper like før de nært forbrukerne er til nåde for neste åpne, som kan være med et gap. Dette gapet kan tydeligvis forsterke den nye posisjonen eller umiddelbart forringe en ugunstig prisbevegelse. Venter på det åpne gir handlerne mer fleksibilitet og kan forbedre inngangsnivået. Det fjerde trinnet er å sette utgangspunktet I sitt eksempel ved hjelp av SP 500, forplikter Connors å forlate lange stillinger på et trekk over 5-dagers SMA og korte stillinger under en 5-dagers SMA. Dette er tydeligvis en kortvarig handelsstrategi som vil produsere raske utganger. Chartister bør også vurdere en trailing stopp eller bruk av den parabolske SAR Noen ganger tar en sterk trend tak i og etterfølgende stopp vil sikre at en posisjon forblir så lenge trenden strekker seg. Hvor er stoppene Connors foreslo ikke å bruke stopp Ja, du leser riktig I sin kvantitative testing, som involverte hundretusenvis av handler, fant Connors at det ikke lenger er mulig å skade ytelsen når det gjelder aksjer og aksjeindekser. Selv om markedet faktisk har en oppadgående drift, kan ikke stopper resultere i overdimensjonerte tap og store drawdowns Det er et risikabelt forslag, men igjen er handel et risikabelt spill. Chartists må bestemme seg for seg selv. Trinneksempler. Diagrammet nedenfor viser Dow Industrials SPDR DIA med 200-dagers SMA rød, 5-årig SMA-rosa og 2-årig RSI Et bullish signal oppstår når DIA er over 200-dagers SMA og RSI 2 beveger seg til 5 eller lavere. Et bearish signal oppstår når DIA er under 200-dagers SMA og RSI 2 beveger seg til 95 eller høyere. Det var syv signaler over denne 12-månedersperioden, fire bullish og tre bearish. Av de fire bullish signalene flyttet DIA høyere tre til fire ganger, noe som betyr at disse kunne ha vært lønnsomme. Av de tre bearish signalene, flyttet DIA bare en gang 5 DIA flyttet over 200-da y SMA etter bearish signaler i oktober En gang over 200-dagers SMA, flyttet 2-periode RSI ikke til 5 eller lavere for å produsere et annet kjøpesignal. For så vidt som en gevinst eller tap, vil det avhenge av nivåene som brukes til stoppet - loss og profit taking. The andre eksempelet viser Apple AAPL trading over sin 200-dagers SMA for det meste av tidsrammen. Det var minst ti kjøpssignaler i løpet av denne perioden. Det ville vært vanskelig å forhindre tap på de første fem fordi AAPL sikret seg lavere fra slutten av februar til midten av juni 2011 De andre fem signalene gikk mye bedre da AAPL sikret seg høyere fra august til januar. Når man ser på dette diagrammet, er det klart at mange av disse signalene var tidlige. Med andre ord flyttet Apple til nye nedturer etter den første kjøp signal og deretter rebounded. As med alle handelsstrategier er det viktig å studere signaler og se etter måter å forbedre resultatene Nøkkelen er å unngå kurvepassing, noe som reduserer oddsen for suksess i fremtiden Som nevnt ovenfor, har RSI 2 strategi kan være tidlig fordi de eksisterende bevegelsene ofte fortsetter etter signalet. Sikkerheten kan fortsette høyere etter at RSI 2 surges over 95 eller lavere etter at RSI 2 faller under 5. I et forsøk på å avhjelpe denne situasjonen, bør kartleggere se etter en slags anelse om at prisene faktisk har reversert etter at RSI 2 treffer sin ekstreme Dette kan innebære lysestikkanalyse, intradagskartmønstre, andre momentumoscillatorer eller til og med tweaks til RSI 2.RSI 2 surges over 95 fordi prisene beveger seg. Etablere en kort posisjon mens prisene går opp kan være farlig Chartists kan filtrere dette signalet ved å vente på RSI 2 å flytte tilbake under sin midtlinje 50 Tilsvarende når en sikkerhet handler over sin 200-dagers SMA og RSI 2, beveger seg under 5, kan kartleggere filtrere dette signalet ved å vente på at RSI 2 skal bevege seg over 50 ville signalisere at prisene faktisk har gjort en slags kortvarig sving. Skjemaet ovenfor viser Google med RSI 2-signaler filtrert med et kryss av midtlinjen 50 Det var gode signaler og dårlige signaler Legg merke til at salgssignalet fra oktober ikke trådte i kraft fordi GOOG var over 200-dagers SMA da RSI flyttet under 50. Merk også at hull kan forårsake kaos på handler. Midt i juli, midten av oktober og midten av januar var det hull i hullet under inntektsår. RSI 2-strategien gir forhandlere en sjanse til å delta i en pågående trend Connors sier at handelsmenn bør kjøpe tilbakekoblinger, ikke breakouts Omvendt bør handelsmenn selge oversold bounces, ikke støtte pauser. Denne strategien passer med hans filosofi. Selv om Connors tester viser at stopper vondt, vil det være forsiktig for handelsmenn å utvikle en exit - og stoppstrategi for ethvert handelssystem. Traders kan gå ut av lang tid når forholdene blir overkjøpt eller angi et stoppested. Tilsvarende kan handelsmenn gå ut av shorts når forholdene blir oversold. Husk at Denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikobelønning og personlig ju dgments Klikk her for et diagram over SP 500 med RSI 2.Below er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime. RSI 2 Kjøp Signal. Hvorfor RSI kan være en av de beste kortsiktige indikatorene. Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i 2007 og ble basert på forskning som involverte 7 050 517 handler fra 1. januar 1995 til 30. juni 2006. Vi søkte på et pris - og likviditetsfilter som krever at alle aksjer blir priset over 5 og har et 100-dagers glidende gjennomsnitt av volum større enn 250 000 aksjer Denne undersøkelsen er oppdatert gjennom 2010 og innebærer for tiden 11 022 431 simulerte bransjer. Vi vurderer Relative Strength Index RSI som en av de beste indikatorene. Det finnes en rekke bøker og artikler skrevet om RSI, hvordan du bruker det, og Verdien den gir ved å forutsi den kortsiktige retningen på aksjekursene Dessverre er få, om noen av disse påstandene, støttet av statistiske studier. Det er veldig overraskende å vurdere hvor populært RSI er som indikator og hvordan ma ny traders stole på det. Klikk her for å lære nøyaktig hvordan du kan maksimere avkastningen med vår nye 2-årige RSI Stock Strategy Guidebook. Inkludert er dusinvis av høyverdige, fullt kvantifiserte aksjer, strategibevariasjoner basert på 2-årige RSI. De fleste handelsfolk bruk 14-tiden RSI, men våre studier har vist at det er statistisk at det ikke er noen kant som går så langt. Men når du forkorter tidsrammen, begynner du å se noen meget imponerende resultater. Vår forskning viser at de mest robuste og konsistente resultatene oppnås ved ved hjelp av en 2-årig RSI, og vi har bygget mange vellykkede handelssystemer som inneholder 2-års RSI. Før vi går til den faktiske strategien, her er en liten bakgrunn på RSI og hvordan den beregnes. Relativ styrkeindeks. Relativ styrkeindeks RSI ble utviklet av J Welles Wilder i 1970-tallet. Det er en veldig nyttig og populær momentumoscillator som sammenligner størrelsen på en lager s siste gevinster til størrelsen på de siste tapene. Enkelt for mula se nedenfor konverterer prishandlingen til et tall mellom 1 og 100. Den vanligste bruken av denne indikatoren er å måle overkjøpte og oversolgte forhold ganske enkelt, jo høyere tallet jo mer overkjøpt aksjen er, og jo lavere tallet blir mer oversold. lageret er som nevnt ovenfor. Standardinnstillingen for RSI er 14-perioder Du kan endre denne standardinnstillingen i de fleste kartleggingspakker veldig enkelt, men hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, vennligst kontakt leverandøren av programvaren. Vi så på over elleve millioner handler fra 1 1 95 til 12 30 10 Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig prosentvis gevinstap for alle aksjer i vår testperiode i løpet av en 1-dagers, 2-dagers og 1-ukers 5-dagers periode Disse tallene representerer referansen som vi bruker til sammenligninger. Vi så kvantifiserte overkjøpte og oversolgte forhold som målt ved 2-års RSI-lesing som var over 90 overkjøpt og under 10 oversold. Med andre ord så vi på alle aksjer med en 2-års RSI-lesing over 90, 95, 98 a nd 99, som vi vurderer overkjøpt og alle aksjer med en 2-års RSI-lesing under 10, 5, 2 og 1, som vi vurderer oversold. Vi sammenlignet disse resultatene med referansene, her er det vi fant. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing under 10 overgikk benchmark 1-dag 0 08, 2 dager 0 20 og 1 uke senere 0 49. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en RSI-lesing på 2 år under 5 var vesentlig bedre enn referansenivået 1-dag 0 14, 2-dager 0 32 og 1 uke senere 0 61. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med 2-års RSI-lesing under 2 vesentlig overgikk benchmark 1-dag 0 24, 2 dager 0 48, og 1 uke senere 0 75. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing under 1 var vesentlig bedre enn referansen 1-dag 0 30, 2 dager 0 62 og 1 uke senere 0 84. Når du ser på disse resultater, er det viktig å forstå at ytelsen forbedret dramatisk hvert trinn i veien. Den gjennomsnittlige avkastningen av aksjer med en 2-årig RSI-lesing under 2 var mye større enn de aksjene med en 2-årig RSI-lesing under 5, etc. Dette betyr at handelsmenn bør se på å bygge strategier rundt aksjer med en 2-års RSI-lesing under 10.Den gjennomsnittlige avkastningen av aksjer med en 2-årig RSI-lesning over 90 underpresterte referansen 2 dager 0 01 og 1 uke senere 0 02. Den gjennomsnittlige avkastningen av aksjer med en 2-års RSI-lesing over 95 undergikk benchmark og var negativ 2 dager senere -0 05 og 1- Uke senere -0 05. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med 2-års RSI-lesing over 98 var negativ 1-dag -0 04, 2-dager -0 12 og 1 uke senere -0 14. Den gjennomsnittlige avkastningen av aksjer med en 2-års RSI-lesing over 99 var negativ 1-dag -0 07, 2-dager -0 19 og en uke senere -0 21. Når du ser på disse resultatene, er det viktig å forstå at ytelsen forverret seg dramatisk hvert trinn på veien Den gjennomsnittlige avkastningen av aksjer med en 2-års RSI-lesing over 98 var betydelig lavere enn de aksjene med en 2-årig RSI readi ng over 95, etc. Dette betyr at aksjer med en 2-årig RSI-lesing over 90 bør unngås. Aggressive forhandlere kan se for å bygge kortsalgsstrategier rundt disse aksjene. Som du kan se i gjennomsnitt aksjer med en 2-års RSI nedenfor 2 viser en positiv avkastning i neste uke 0 75 Også vist er at aksjer med en 2-års RSI over 98 viser en negativ avkastning i løpet av neste uke. Og akkurat som de andre artiklene i denne serien har vist, er disse Resultatene kan forbedres ytterligere ved å filtrere aksjer som handler over under 200-dagers glidende gjennomsnitt, og kombinerer RSI med 2-årig med PowerRatings. Kort 1 nedenfor er et eksempel på en aksje som nylig hadde en RSI-lesing på 2 år under 2.Chart 2 nedenfor er et eksempel på en lager som nylig hadde en 2-årig RSI-lesing over 98.Vi undersøkelser viser at Relative Strength Index er en utmerket indikator når den brukes riktig. Vi sier når de brukes riktig fordi vår forskning viser at det er mulig å fange kortsiktige trekk i stok ks bruker RSI 2-tiden, men det viser også at når du bruker den tradisjonelle 14-tiden RSI, er det lite verdi for denne indikatoren. Denne setningen kutter til selve essensen av hva TradingMarkets representerer, baserer vi våre handelsbeslutninger på kvantitativ forskning. Denne filosofien gjør det mulig for oss å objektivt vurdere om en handel gir en god risikobeslutningsmulighet og hva som kan skje i fremtiden. Denne forskningen vi presenterer her er bare toppen av isfjellet ved hjelp av 2-års RSI. For eksempel kan større resultater bli funnet av ser etter flere dagers avlesninger under 10, 5 eller 2 Og enda større resultater kan oppnås ved å kombinere avlesningene med andre faktorer som å kjøpe et lavt nivå RSI-lager hvis det handler 1-3 lavere intradag Etter hvert som tiden går skal vi dele litt av Disse forskningsresultatene, sammen med håndfull handelsstrategier med deg. Den 2-årige RSI er den enkleste indikatoren for swinghandlere. Lær hvordan du lykkes med å handle med denne kraftige indikatoren med 2-periode RSI Stock Strategy Guidebook Klikk her for å bestille din kopi today. Connors 2-Period RSI Update for 2013. Det har vært omtrent et år siden jeg har tatt en titt på den svært populære 2-års RSI trading metoden av Larry Connors og Cesar Alvarez Vi alle vet at det ikke er noen magiske indikatorer, men det er en indikator som sikkert virket som magi over flere tiår. Hvilken indikator er det? Vår pålitelige RSI indikator. I de siste årene har standard 2-periode handelssystem som definert i boken, Short Term Trading Strategies Det arbeidet har vært i nedtelling I 2011 opplevde markedet en plutselig og vedvarende nedgang som satte systemet i tap. Det har vært sakte å gjenopprette siden Nedenfor er en egenkapitalgraf som viser handelssystemets egenkapitalkurve som handler SPX-indeksen fra 1983 Du kan se lett den store dråpen rundt handelsnummer 120.Her er en nærbildevisning av de siste 19 handler som dekker de siste fem årene. Handelsreglene fra Larry Connors er veldig enkle og består av langvarig t rades Som en påminnelse er reglene som følger. Prisen må være over det 200-dagers glidende gjennomsnittet. Kjøp på tett når kumulativ RSI 2 er under 5.Vis når prisen lukker over 5-dagers glidende gjennomsnitt. Alle testene i dette artikkelen skal bruke følgende antagelser. Start Equity 100,000.Risk Per Trade 2000.Number av aksjer er normalisert basert på en 10-dagers ATR beregning. Det er ingen stopp. PL av hver handel er ikke reinvestert. Er den 2- periode RSI-indikator mister kanten Svært å si på dette tidspunkt Det er ikke som drawdowns ikke har skjedd før, men det er egentlig ikke det jeg vil utforske. Jeg vil se nærmere på RSI-indikatoren for 2-tiden og se om vi kan forbedre det grunnleggende handelssystemet av Larry Connors. Dagene etter å ha åpnet en handel. Først la oss se på hvordan markedet oppfører seg etter at et RSI-oppsett forekommer. Kort sagt er 2-årig RSI designet for å markere sterke pullbacks. en opptrinn har vært en velkjent og effektiv handelsmetode og er den kjernen i RSI-handelssystemet 2-årig Vi kan demonstrere dette ved å se på hvordan markedet oppfører seg etter at en handel utløses. Jeg opprettet en EasyLanguage-strategi som kan holde en posisjon X dager etter at jeg åpnet en handel, og jeg testet X for verdier i området fra 1 til 30 Med andre ord vil jeg se hvordan markedet oppfører seg 1-30 dager etter åpning av handel Har markedet en tendens til å klatre etter at handelsoppsett oppstår, eller har det en tendens til å drive lavere. Nedenfor er et strekkediagram som representerer resultatene Hver linje er den totale PL basert på antall holdedager. Klikk for større bilde. Generelt, jo lenger holdeperioden, jo mer PL blir generert. Dette viser at etter at RSI-indikatoren på 2-tiden utløser en handel, har markedet har en tendens til å klatre i løpet av de neste 30 dagene. Det er også viktig å legge merke til at alle verdier gir positive resultater. Dette viser robusthet i denne parameteren. Gjennomsnittlig utgangsperiode. De opprinnelige handelsreglene av Larry Connors benyttet en dynamisk utgang basert på et 5-dagers glidende gjennomsnitt Når prisen var stengt over dette gjennomsnittet, ble handelen stengt. Jeg ønsket å se nærmere på perioden som ble brukt for denne bevegelige gjennomsnittlige utgangen. Som strekediagrammet ovenfor, prøvde jeg verdier 1-30 for perioden brukt i det bevegelige gjennomsnittet. klikk for større bilde. I denne grafen kan vi se økende fortjeneste ettersom vi øker den bevegelige gjennomsnittlige perioden fra en til 14. Det er en saksom tilbakegang etter 14 da vi fortsetter til vår endelige verdi på 30. Det er veldig bra å se at alle verdier gir positive resultater Dette viser stabilitet over denne parameteren og avslutt method. RSI Threshold. Let s se på terskelverdien som brukes til å avgjøre om markedet har trukket tilbake nok til å utløse en lang handel igjen, vil vi lage en strekediagram som vi ser på en rekke terskelverdier fra 1-30.click for større bilder. Vi ser verdier under 10 produserer de beste resultatene igjen. Verdien gir igjen positive resultater, og dette er et veldig godt tegn. Basert på informasjonen vi så på i denne artikkelen, la sm forkaste Connors handelsregler Vi vil gjøre følgende endringer. Bruk en verdi på 10 som RSI-terskelen. Bruk et 10-årig enkelt glidende gjennomsnitt som vårt utgangssignal. Deretter er en tabell som viser forskjellen mellom de originale Connors-reglene og de modifiserte Connors-reglene rules. Our økning i netto overskudd kommer på bekostning av flere handler som skyldes det faktum å senke stativet på hva vi anser en levedyktig tilbaketrekking. Ved å øke RSI-terskelen fra 5 til 10, kvalifiserer flere oppsett som en gyldig oppføring, slik at vi ta flere handler Men vi tjener også mer penger på hver handel Dette skyldes vår lengre holdperiode ved å øke vår glidende gjennomsnittlige periode fra 5 til 10 Til slutt er vi villige til å ta flere handler og holde fast på handelen i lengre perioder av tid. Adding Stop Loss. All resultatene ovenfor ikke bruker en stopp tap verdi La oss legge til et 2000 stopp tap på hver handel og se hvordan det vil endre resultatene jeg valgte denne verdien fordi den representerer vår risikoværdi når skalering nummeret av aksjer til trad e Legg merke til at vi bare risikerer 2 av 100.000-kontoen på hver handel. Høyre kolonne holder resultatene med 2000 hardstopp. Dette blir bare bedre og bedre Ofte stopper vil skade et handelssystem i flere viktige ytelsesfaktorer, men ikke her Våre 2000 hard stopp forbedrer systemet på tvers av flere ytelsesfaktorer I motsetning til det opprinnelige handelssystemet, produserer denne egenkapitalkurven nye highs. Cross Different Markets. Let nå se på ytelsen på tvers av forskjellige markeder. Jeg vil ikke endre handelsreglene i det hele tatt. klikk for å forstørre. Notice Antall handler er betydelig lavere for de ovennevnte ETFene sammenlignet med SPY Dette skyldes at SPY er rundt siden 1993 mens disse andre ETFene er mye nyere. Alt i alt holder systemet seg pent over disse forskjellige markedene. RSI-indikatoren fremdeles vises å være en robust indikator ved å finne høy sannsynlighet inngangspunkter innenfor de store markedsindeksene Du kan endre utløsertærskelen og holdingsperioden over et stort spekter av va lues og fremdeles produsere positive handelsresultater Jeg håper denne artikkelen vil gi deg mange ideer til å utforske på egenhånd En annen ide med hensyn til testparametere er å selvstendig optimere parametrene over porteføljen av markeds-ETFer i stedet for å bruke bare SPX Det er ingen tvil I mitt sinn kan RSI-indikatoren brukes som grunnlag for et lønnsomt handelssystem. Få boken.
No comments:
Post a Comment